Индикатор Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands очень информативный инструмент технического анализа для трейдерской торговли на рынке Forex. Данный индикатор включен в стандартный набор индикаторов программы Meta Trader4, так как заработать на Форекс позволяет всем пользователям, имеющим данный софт. Автором данного индикатора является Джон Боллинджер – в настоящий момент один из главных аналитиков информационно-финансового агентства CNBC. Согласно выводам Джона Боллинджера, которые легли в построение данного индикатора, 95% цен на рынке находится в пределах линий индикатора, и лишь 5% — за их пределами. Причем, при растущем, «бычьем» тренде цена находится в пределах между верхней средней скользящей и центральной средней скользящей, а при падающем «медвежьем» цена располагается между центральной средней скользящей и нижней средней скользящей.
Главное отличие индикатора Bollinger Bands (ВВ) от других индикаторов, имеющих схожий принцип построения, состоит в том, что его границы находятся на расстояниях, тождественных определенному числу стандартных отклонений. Величина стандартного отклонения находится в прямой зависимости от волатильности. Таким образом индикатор Bollinger Bands самостоятельно регулирует свой диапазон: он расширяется при неустойчивом рынке и сужается при консолидации цен, то есть в более стабильные периоды.
Расчет индикатора Bollinger Bands
Индикатор Bollinger Bands имеет три линии
Центральная линия или средняя линия – это обычная средняя скользящая
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N), где
ML – middle line средняя линия;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
CLOSE – цена закрытия;
N – количество периодов;
SMA — простая средняя скользящая.
Верхняя линия — средняя скользящая со смещением вверх на определенное количество стандартных отклонений (D).
TL = ML + (D * StdDev), где
TL — top line верхняя линия;
ML – middle line средняя линия;
D — количество стандартных отклонений;
StdDev — стандартное отклонение;
Нижняя линия – средняя скользящая со смещением вниз на то же количество стандартных отклонений (D).
BL = ML — (D * StdDev), где
BL — bottom line.
В качестве центральной линии предпочтительнее применять простое среднее скользящее с периодом 20, а также два стандартных отклонения для расчета нижней и верхней линий индикатора. Как показывает практика, средние скользящие с периодом менее 10 малоэффективны. Индикатор Bollinger Bands наносят непосредственно на график цен.
Стратегия торговли с индикатором Bollinger Bands
Существует несколько стратегий с использованием индикатора Bollinger Bands. Одна из них – торговля по тренду, вторая – торговля на прорыве. Из рисунка 1 видно, как график цен удерживается в диапазоне линий Боллинджера. Причем можно заметить закономерность, что нижняя средняя скользящая и верхняя средняя скользящая являются линиями сопротивления для ценового графика. Поэтому когда цена достигает нижней средней скользящей, то для трейдера это является сигналом на открытие длинной позиции (т.е. покупки), и наоборот, когда цена достигает верхней средней скользящей, то появляется сигнал на продажу. Кроме того, такое свойство данного индикатора можно использовать при определении диапазоны цены в определенном промежутке времени.
При торговле с использованием индикатора Bollinger Bands необходимо учитывать общую тенденцию направления тренда, объемы сделок, волантильность и тот факт, что в диапазоне линий Боллинджера находится 95% цены, то есть возможен прорыв цены за пределы линий Боллинджера.
Данный индикатор всегда движется в направлении рынка. Сужение полос индикатора сигнализирует о консолидации цен, после которой произойдет резкое изменение цены
Для того, чтобы определить, в каком направлении будет двигаться тренд, данный индикатор необходимо использовать с другими инструментами технического анализа.
Следующей важной особенностью индикатора Bollinger Bands является тот факт, что при прорыве цены за линию Боллинджера высока вероятность продолжения тренда. Однако, она не будет бесконечно уходить за пределы линии Боллинджера. Поэтому существует стратегия работы с индикатором «на прорыве». Ее суть заключается в открытии сделки, противоположной направлению тренда. Следует дифференцировать прокол линии хвостом свечи и пересечение свечи телом. Если цена (свеча) пересекла линию телом, то высока вероятность продолжения тренда.
Отличным сигналом индикатора Bollinger Bands, предупреждающим о развороте тренда, является закономерность: если за пределами полосы образовался максимум и далее по графику также образуется пик, но уже пределах линий Боллинджера, то тренд развернется.
По индикатору Bollinger Bands идет сигнал покупку если: во-первых, цена пробила верхнюю среднюю скользящую телом свечи и неоднократно, во-вторых, тренд имеет ярко выраженную тенденцию роста, так как находится между центральной средней скользящей и верхней средней скользящей. Но в данной ситуации открывать длинную позицию не рекомендуется по следующим признакам:
— вероятнее всего цена оттолкнется от верхней линии Боллинджера и пойдет вниз;
— объемы сделок на покупку уменьшаются;
— зеленая линия осциллятора Stochastic Oscillator вышла за границы восьмидесятого уровня, что говорит о перекупленности рынка;
— красная линия осциллятора Stochastic Oscillator в пределах графика от 100 до 80 пересекает зеленую линию сверху вниз, что является сигналом на продажу.
Если график цены пошел вниз и в течение 20 часов туда так и не вернулся, то наиболее оптимальной стратегией в данном случае является стратегия торговли «на прорыв».
В любом случае, в арсенале технического анализа существует достаточно инструментов, с помощью которых можно проанализировать ситуацию и открыть позицию в правильном направлении.